La terminologia non ha nulla a che vedere con la geografia: le opzioni americane sono il tipo più diffuso in assoluto nei mercati azionari (es. opzioni su singole azioni USA), mentre le europee sono tipiche per le opzioni su indici (es. opzioni sull'Eurostoxx 50) e per i prodotti OTC. Il diritto di esercizio anticipato delle opzioni americane ha valore nei casi in cui conviene esercitare prima della scadenza: una call profondamente in-the-money su un'azione con dividendo imminente può convenire esercitare il giorno prima dello stacco per incassare il dividendo. Una put deep-in-the-money su un titolo quasi azzerato conviene esercitare subito per ottenere il valore intrinseco anziché aspettare. Il premio dell'opzione americana è quindi sempre ≥ al premio dell'opzione europea equivalente (maggiore flessibilità = maggiore valore). Nel modello Black-Scholes originale le opzioni sono europee; per le americane si usano modelli numerici (binomiale, Monte Carlo) che valorizzano l'early exercise.

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