Delta (Δ): misura quanto varia il prezzo dell'opzione per ogni punto di variazione del sottostante. Una call con Delta 0,50 guadagna 0,50€ se il titolo sale di 1€. Delta va da 0 a 1 per le call e da -1 a 0 per le put; una opzione at-the-money ha Delta circa ±0,50. Gamma (Γ): misura la velocità di variazione del Delta. Alta quando l'opzione è at-the-money e vicino alla scadenza — rende le posizioni più rischiose perché il Delta cambia rapidamente. Theta (Θ): misura il time decay — la perdita di valore dell'opzione per il semplice passare del tempo, a parità di tutto il resto. Un'opzione at-the-money perde valore ogni giorno, accelerando verso la scadenza. Vega (ν): sensibilità alla volatilità implicita — se la volatilità implicita sale, le opzioni (sia call che put) si rivalutano. Rho (ρ): sensibilità ai tassi di interesse, rilevante solo per opzioni a lungo termine. I market maker gestiscono portafogli "delta-neutral" hedgiando continuamente il Delta con posizioni nel sottostante.

Come monitorarlo su MarketSider

MarketSider integra l'analisi di Greche delle Opzioni (Delta, Gamma, Theta) nella sua piattaforma AI con dati aggiornati ogni 90 minuti. Puoi seguire i titoli correlati nella sezione Mercati Live, esplorare i temi di investimento connessi nel Theme Intelligence e verificare i segnali tecnici nello Screener AI.

Approfondisci con l'AI di MarketSider

Hai domande specifiche su Greche delle Opzioni (Delta, Gamma, Theta) e come si applica al tuo portafoglio? La Chat AI di MarketSider può fornirti un'analisi personalizzata, correlando questo concetto con le notizie più recenti e i movimenti di mercato in tempo reale.