TRACK RECORD VERIFICABILEREGIME: Risk-Off
Validation Dashboard
Ogni notte il sistema valida retroattivamente i segnali passati del Discovery Engine — calcolando rendimenti reali, comportamento nei drawdown e differenziale rispetto al mercato.
Aggregate — ultimi 90 giorni
Segnali validati
368
su 23 temi attivi
Win rate medio
42%
segnale batte mercato a 5gg
Alpha medio 5gg
-0.18%
vs SPY su finestra 5 giorni
Drawdown medio
8.3%
picco→valle nei 20gg post-segnale
Performance per tema
Tema
Win rate 30gg
Win rate 90gg
Alpha 5gg
Return 5gg
Max DD
Segnali
Risk-On
100%
100%
+0.28%
+0.40%
2.4%
18
Volatilità di Mercato
—
100%
+0.30%
+0.41%
3.0%
30
Crypto Adoption
67%
67%
+0.15%
+0.81%
5.0%
16
Digital Payments
67%
67%
+1.19%
+1.85%
5.0%
16
Robotics
67%
67%
-0.08%
+0.58%
23.8%
16
Rischio Recessione
—
60%
+0.13%
+0.40%
2.4%
36
Energy Transition
50%
50%
+0.43%
-0.61%
2.7%
6
Fintech
50%
50%
+1.07%
+0.03%
0.6%
6
Nuclear Energy
50%
50%
+0.41%
-0.63%
1.9%
6
Healthcare Innovation
50%
50%
+1.65%
+0.61%
0.6%
6
Risk-Off
100%
50%
-0.05%
-0.05%
2.8%
36
Safe Haven
100%
50%
-0.13%
-0.14%
3.6%
34
Defense
50%
50%
+0.69%
-0.35%
1.2%
6
Semiconductors
50%
50%
+0.14%
+1.06%
59.5%
17
Cybersecurity
0%
40%
-1.01%
-0.55%
4.7%
25
Electric Vehicles
33%
33%
-0.72%
-0.07%
3.1%
16
Data Centers
25%
25%
-0.76%
-0.11%
4.9%
15
Cloud Computing
0%
0%
-2.12%
-1.47%
4.1%
16
Artificial Intelligence
0%
0%
-2.14%
-1.49%
17.9%
16
Forza del Dollaro
0%
0%
-0.81%
-0.24%
2.6%
5
Credit Risk
0%
0%
-0.03%
+0.54%
33.1%
5
Rischio Geopolitico
0%
0%
-0.95%
-0.38%
2.6%
5
Quantum Computing
0%
0%
-1.82%
-1.16%
3.8%
16
Win rate = % segnali in cui il tema ha sovraperformato SPY a 5 giorni · Alpha = rendimento tema − rendimento SPY · DD = max drawdown basket 20gg post-segnale
Come funziona la validazione
01
Discovery Signal
Ogni sera il Discovery Engine classifica i 23 temi per Heat Score, Conviction Score e Momentum. I segnali con Discovery Score > 55 vengono registrati con timestamp.
02
Validazione retroattiva
Dopo 1, 3, 5, 10 e 20 giorni, l'agente calcola il rendimento reale del basket di titoli associati al tema e lo confronta con SPY nello stesso periodo.
03
Track record cumulativo
Win rate, alpha medio e max drawdown vengono aggiornati ogni notte. L'obiettivo non è battere il mercato in assoluto, ma partecipare ai trend rialzisti e limitare i drawdown.
I rendimenti passati non garantiscono rendimenti futuri. MarketSider è uno strumento di intelligence, non di consulenza finanziaria. I dati sono aggiornati ogni notte.