Lo stop loss può essere impostato in modi diversi: a una percentuale fissa di perdita rispetto al prezzo di ingresso, a un livello tecnico di supporto o resistenza la cui rottura invaliderebbe la tesi originale dell'operazione, oppure in modo proporzionale alla volatilità del titolo tramite indicatori come l'ATR, per evitare di essere chiusi fuori da normali oscillazioni su titoli più volatili. Un limite pratico dello stop loss è lo slippage: in mercati che si muovono rapidamente o con bassa liquidità, l'ordine può essere eseguito a un prezzo peggiore di quello impostato, specialmente durante gap di apertura. Nonostante questo limite, lo stop loss resta lo strumento più diffuso per imporre una disciplina di uscita predefinita, rimuovendo la componente emotiva della decisione nel momento in cui la perdita si sta effettivamente materializzando.