Un approccio comune al position sizing consiste nel fissare una percentuale massima del capitale totale che si è disposti a perdere su una singola operazione — tipicamente una piccola frazione del portafoglio — e calcolare a ritroso la dimensione della posizione in base alla distanza tra prezzo di ingresso e stop loss previsto: più ampio è lo stop loss necessario, più piccola deve essere la posizione per mantenere costante il rischio in valuta assoluta. Questo approccio evita l'errore comune di allocare somme uguali a operazioni con livelli di rischio molto diversi tra loro, o di concentrare eccessivo capitale su un'unica idea per eccesso di convinzione. Un position sizing disciplinato è spesso considerato dai trader professionisti più determinante del risultato finale rispetto alla qualità della singola idea di investimento.