L'arbitraggio puro implica profitto certo senza rischio: acquistare oro a 1.990$ a Londra e venderlo simultaneamente a 2.010$ a New York genera 20$ di profitto per oncia, al netto dei costi di transazione. In pratica, i mercati moderni sono talmente efficienti (con HFT — High Frequency Trading) che le opportunità di arbitraggio vero durano millisecondi. Forme più comuni di arbitraggio "quasi privo di rischio": (1) Merger arbitrage — acquistare le azioni della società target in un'acquisizione al prezzo corrente e aspettare che convergano al prezzo di offerta (spread che compensa il rischio di rottura del deal); (2) ETF arbitrage — il meccanismo creation/redemption degli ETF permette agli Authorized Participants di arbitraggiare lo scarto tra NAV e prezzo di mercato dell'ETF; (3) Convertible arbitrage — long obbligazione convertibile + short azione sottostante, cercando di monetizzare il disallineamento. L'arbitraggio statistico (stat arb) usa modelli quantitativi per trovare coppie di asset storicamente correlati che temporaneamente divergono.

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