Chi applica mean reversion vende quando il prezzo è salito molto sopra la propria media recente e compra quando è sceso molto al di sotto, sulla base dell'ipotesi che le deviazioni estreme tendano storicamente a rientrare verso valori più normali. Gli strumenti tipici per identificare condizioni di deviazione estrema sono oscillatori come RSI, stocastico o Bande di Bollinger, che segnalano condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Il rischio principale della mean reversion è che, in presenza di un trend strutturale forte o di un cambiamento reale nei fondamentali, il prezzo può continuare a muoversi nella stessa direzione molto oltre quanto la strategia si aspetta, generando perdite crescenti a chi si oppone al trend invece di seguirlo.