Il beta è il coefficiente di regressione lineare tra i rendimenti del titolo e quelli del mercato di riferimento (tipicamente S&P 500 per le azioni USA, FTSE MIB per le italiane). Un titolo con beta 1,5 si muove in media del +1,5% quando il mercato sale dell'1%, e del -1,5% quando scende dell'1%. I titoli difensivi (utilities, healthcare, consumer staples) tendono ad avere beta < 1; i ciclici e le growth stock tendono ad avere beta > 1. Il beta è una misura di rischio sistematico (non diversificabile), distinto dal rischio idiosincratico (specifico del singolo titolo) che invece si elimina con la diversificazione. Limitazioni importanti: il beta è calcolato su dati storici e cambia nel tempo; durante le crisi di mercato il beta di molti titoli tende a convergere verso 1 (correlazione aumenta in fase ribassista), riducendo l'efficacia della diversificazione proprio quando servirebbe di più.

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