Gestione del Rischio
Correlazione tra Asset
Misura di quanto due strumenti finanziari si muovono insieme, fondamentale per costruire una diversificazione reale del portafoglio.
La correlazione varia da -1 (movimento opposto perfetto) a +1 (movimento identico). Un portafoglio con molti titoli ma correlazione elevata tra loro diversifica meno di un portafoglio con poche asset class a correlazione bassa. La correlazione tende ad aumentare proprio nei periodi di crisi più severi (correlation breakdown), quando la diversificazione servirebbe di più.
Dalla teoria alla pratica
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